Diferența dintre o opțiune și un swap


Prezentaţi evoluţia şi rezultatul final al operaţiunii pentru exportator, în condiţiile în care comisionul plătit brokerului pentru un contract este de 5.

Dacă, motivat de deprecierea constantă a euro faţă de leu, exportatorul este tentat de obţinerea de profit, care ar fi cel mai bun moment pentru lichidarea contractului, dintre cele prezentate mai sus?

consilier cum să faci bani pe ce site puteți câștiga bani în mod legal

Rezolvare exportatorul vinde contracte decla cursul de În contul deschis la agenţie depune marja iniţială aferentă celor contracte vândute, adică: 1. Suma în cont: Profit la un euro: În ziua scadenţei, Casa Română de Compensaţie lichidează diferența dintre o opțiune și un swap numerar poziţia deschisă, la cursul BNR din ultima zi de tranzacţionare, În funcţie de marcarea la piaţă - adaptarea zilnică a contractelor futures deja încheiate în raport cu evoluţia cotaţiei futures pe piaţă — contul în marjă este ajustat zilnic, de la data deschiderii poziţiei până la data închiderii acesteia sau data lichidării contractelor la scadenţă.

Contravaloarea în lei a celor Notă: Pierderea evitată şi câştigul obţinut prin această operaţiune au valori relativ ridicate, întrucât exemplul s-a bazat pe cursurile reale, atât cel al BNR, cât şi cel practicat la BMFMS, dintr-o perioadă diferența dintre o opțiune și un swap care leul a cunoscut o întărire considerabilă şi susţinută faţă de toate valutele, datorită noii politici aplicate de BNR, care şi-a limitat, începând cu toamna anuluiintervenţiile pe piaţa valutară doar în cazul unor situaţii excepţionale.

transferuri de bani cum să faci bani Strategie 100 profitabilă pentru opțiuni

Din perspectiva unui speculator, ziua optimă pentru lichidarea contractelor este aceea în care diferenţa dintre cotaţia contractului futures a zilei respective şi cursul la care au fost vândute contractele este maximă.

Deci lichidarea s-ar fi făcut pe data de Din acesta se scad comisionul brokerului şi dobânda la depozite pentru perioada Profit total: Aplicaţia 3 În data de 1 octombrieun importator de autoturisme încheie un contract în valoare de Importatorul doreşte să se protejeze faţă de o eventuală depreciere a leului faţă de euro, alegând ca tehnică de acoperire contractele futures.

Marja pe care trebuie să o depună pentru un contract este de 1.

cum să faci bani pe webmoney cum să faci bani cu opțiuni fără investiții